中国外汇交易中心关于历史交易起息日、行权日和交割日遇节假日进行统一调整的通知

银行间外汇市场会员：

2011年11月房地产市场，中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）发布《关于节假日统一调整历史交易起息日、行权日和交割日的通知》（中汇交发[2011]号） 230）。 明确了年末各币种新公布的节假日后历史交易起息日及其他相关日期的统一调整规则。 根据市场发展情况，交易中心增加了部分货币年中临时放假、即期、外币拆借、货币掉期、外币利率掉期等交易历史起息日的调整安排。 完善后的相关规则和安排如下。

1.调整规则

交易中心根据每年年底正式公布的各交易币种下一年度的节假日以及部分币种年中临时节假日更新外汇交易系统预设节假日。 假期更新后，部分历史交易起息日及其他相关日期可能会落在新公布的假期内。 为保证交易的正常清算和行使外汇交易时间，交易中心将对相关历史交易起息日及其他相关日期进行统一调整。 具体规则如下：

（一）历史调整交易是指本所对外发布放假通知前完成的交易，且起息日、行权日、定价日、交割日、期权费支付日等相关日期均在新公布的日期内假期。 。

（二）外汇即期交易的起息日如遇交易货币对中任一货币新公布的假期，则起息日顺延至下一个工作日。

(3) 如果远期和掉期交易的起息日恰逢交易货币对中任一货币新公布的假期，起息日将顺延至下一个工作日。 但是，如果下一个工作日是下个月，则起息日将提前至前一个工作日。

（四）差价交割人民币外汇远期交易的定价日如遇新公布的人民币假期，则定价日提前至前一个工作日。

（五）外汇期权交易的行权日如遇新公布的人民币假期，则行权日提前至前一个工作日。

（6）如果外汇期权交易的交割日恰逢货币对中任一货币新公布的假期，则交割日顺延至下一个工作日。 但如果下一个工作日跨至下个月外汇市场，则交货日期将顺延至下个月。 该日将提前至前一个工作日。

（7）如果外汇期权交易的期权费支付日恰逢期权费币种新公布的假期，则期权费支付日顺延至下一个工作日。

（8）如果货币掉期交易期开始时的本金兑换日处于交易货币对中任一货币新公布的假期内，该日期将顺延至下一个工作日； 若期末本金兑付日及付息日落在交易货币对中任一货币新公布的假期内，若其中任一货币落在新公布的假期内，则相应日期顺延至下一个工作日。 但是，如果下一个工作日属于下个月，则相应日期将提前到上一个工作日。

（九）外币利率掉期交易的付息日如遇交易币种新公布的假期，则付息日顺延至下一个工作日。 但如果下一个工作日跨至下个月，则付息日顺延至下个月。 付息日将提前至前一个工作日。

（十）货币掉期和外币利率掉期交易的定价日如遇相关利率基础货币新公布的节假日期间，定价日将提前至前一个工作日。

（十一）外币拆借交易起息日如遇交易币种新公布的假期，则起息日顺延至下一个工作日； 若外币拆借交易的还款日处于交易币种新公布的假期期间，则还款日顺延至下一个工作日，但若下一个工作日跨至下个月房地产市场，则还款日顺延至下一个工作日。提前到前一个工作日。

二、相关安排

（一）货币互换、外币利率互换交易计息日因节假日调整发生变化的，利息金额由交易双方协商确定，交易后服务平台用户应重新调整利息金额。确认兴趣； 若外币拆借交易因节假日调整而发生变化，则外汇交易系统将根据实际贷款天数重新计算利息和还款金额。

（2）涉及调整的历史交易相关日期修改后，外汇交易系统将重新生成交易确认文件，CSTP将重新推送修改后的交易，交易后服务平台用户应重新确认交易。

（三）双边清算方式下，交易双方按照调整后的交易确认顺序进行双边清算； 净额清算方式下，上海清算所将按照调整后的相关日期进行净额清算。

（四）特殊情况，本所另行通知。

特此通知。

中国外汇交易中心

2018 年 11 月 20 日